Estrategias De Negociación De Futuros

Fundamentos de Futuros: Estrategias Esencialmente, los contratos de futuros tratan de predecir cuál será el valor de un índice o de una mercancía en alguna fecha en el futuro. Los especuladores en el mercado de futuros pueden utilizar diferentes estrategias para aprovechar el aumento y la disminución de los precios. Los más comunes son conocidos como ir de largo, ir en corto y se extiende. Ir largo Cuando un inversionista va largo - es decir, entra en un contrato acordando comprar y recibir la entrega del subyacente a un precio determinado - significa que él o ella está tratando de beneficiarse de un futuro anticipado aumento de precios. Por ejemplo, vamos s decir que, con un margen inicial de 2.000 en junio, Joe el especulador compra un contrato de septiembre de oro al 350 por onza, para un total de 1.000 onzas o 350.000. Al comprar en junio, Joe va de largo, con la expectativa de que el precio del oro subirá en el momento en que expire el contrato en septiembre. En agosto, el precio del oro aumenta por 2 a 352 por onza y Joe decide vender el contrato con el fin de lograr un beneficio. El contrato de 1,000 oz sería ahora vale 352.000 y el beneficio sería de 2.000. Dado el alto nivel de apalancamiento (recuerde que el margen inicial era de 2.000), yendo de largo, Joe obtuvo un beneficio de 100 Por supuesto, lo contrario sería cierto si el precio del oro por onza había caído por 2. El especulador habría dado cuenta de un 100 pérdida. También es importante recordar que durante todo el tiempo que Joe llevó a cabo el contrato, el margen puede haber caído por debajo del nivel de margen de mantenimiento. Él, por lo tanto, han tenido que responder a varias llamadas de margen, lo que resulta en una pérdida aún más grande o más pequeño beneficio. Ir en corto Un especulador que va corta - es decir, entra en un contrato de futuros al acordar vender y entregar el subyacente a un precio fijo - está tratando de obtener un beneficio de la disminución de los niveles de precios. Con la venta de alta ahora, el contrato puede ser recomprados en el futuro a un precio más bajo, generando así un beneficio para el especulador. Vamos s decir que Sara hizo una investigación y llegó a la conclusión de que el precio del petróleo se va a disminuir en los próximos seis meses. Ella podría vender un contrato de hoy en día, en noviembre, al precio corriente más alta, y comprar de nuevo dentro de los próximos seis meses después de que el precio ha disminuido. Esta estrategia se llama corta y se utiliza cuando los especuladores se aprovechan de un mercado en declive. Supongamos que, con un depósito de margen inicial de 3000, Sara vende un contrato de petróleo crudo de mayo (un contrato es equivalente a 1.000 barriles) a 25 dólares por barril, por un valor total de 25.000. En marzo, el precio del petróleo había llegado a 20 por barril y Sara sentía que era hora de cobrar sus ganancias. Como tal, ella volvió a comprar el contrato que fue valorado en 20.000. Por ir en corto, Sara obtuvo un beneficio de 5.000 Pero, de nuevo, si la investigación Sara s no había sido completo, y ella había tomado una decisión diferente, su estrategia podría haber terminado en una gran pérdida. Se propaga Como se puede ver, pasando de largo y ir en corto son posiciones que básicamente implican la compra o venta de un contrato ahora con el fin de aprovechar el aumento o la disminución de los precios en el futuro. Otra estrategia común utilizado por los operadores de futuros se llama se propaga. Los diferenciales implican el aprovechamiento de la diferencia de precio entre dos contratos diferentes del mismo producto. La difusión se considera que es una de las formas más conservadoras de la negociación en el mercado de futuros, ya que es mucho más seguro que la negociación de contratos de largo / corto (desnudos) futuros. Hay muchos tipos diferentes de los diferenciales, incluyendo: Calendario Spread - Este consiste en la compra y venta simultánea de dos futuros del mismo tipo, que tienen el mismo precio, pero con diferentes fechas de entrega. Intermarket Spread - Aquí el inversor, con contratos de ese mismo mes, pasa mucho tiempo en un mercado y corta en otro mercado. Por ejemplo, el inversor puede tomar a corto junio de trigo y Long junio de panceta de cerdo. Spread entre centrales - Se trata de cualquier tipo de difusión en el que se crea cada posición en diferentes bolsas de futuros. Por ejemplo, el inversor puede crear una posición en el Chicago Board of Trade (CBOT) y la Internacional de Futuros y Opciones de Londres (LIFFE). Maximice sus ganancias en mercados ascendentes y descendentes suscribiéndose al boletín de noticias de Chartadvisor Gracias por inscribirse en Chart Advisor. Free Futures Spread Trading Estrategias Publicamos futuros libres de propagación de estrategias de comercio estacional cada mes. Cada estrategia de negociación incluye el gráfico actual (actualizado diariamente), backtest incluyendo los resultados de cada año histórico y también el rendimiento absoluto acumulado. Para un análisis más profundo, puede utilizar otras herramientas analíticas interesantes, sólo Ingrese. Por ejemplo: cartas de continuidad o apiladas (muestran mínimos / máximos históricos), curvas hacia adelante (demostraciones de retrocesión o cantango), correlaciones (patrones estacionales o difusión actual contra historia), cartas históricas y mucho más. INSCRIBIRSE - Encuentre más estrategias de negociación de spread Esta oferta de futuros combina varias condiciones para crear buenas oportunidades de negociación. 93 Ganar en los últimos 15 años Movimientos de propagación en el lateral Posibilidad de entrada en el apoyo y el uso de una pequeña stop-loss Históricos mínimos - El año actual se mueve alrededor de mínimos históricos con un buen espacio para el beneficio Requisitos de margen muy bajo 4 July 2016 10:19:14 Esta extensión combina varias condiciones para crear buenas oportunidades comerciales. 100 Ganar durante los últimos 20 años Correlación de patrones estacionales - Todos los patrones hasta 20 años tienen movimiento similar y correlación, más de 90 en la ventana estacional RRR más de 7 Posible a la entrada en el apoyo y el uso de una pequeña stop-loss 1 Junio ​​2016 14:37: 41 Este diferencial de futuros combina varias condiciones para crear buenas oportunidades comerciales. 87 Ganar en los últimos 15 años Bajas históricas - El año actual se mueve alrededor de mínimos históricos con buen espacio para el beneficio Todos los patrones estacionales hasta 30 años tienen movimiento similar y la correlación de más de 76 2 May 2016 13:30:01 Esta gama de futuros combina varias condiciones para Crear buenas oportunidades comerciales. 95 Ganar en los últimos 20 años Todos los patrones estacionales hasta 30 años tienen movimiento similar y la correlación más de 90 Posible a la entrada en el apoyo y el uso de una pequeña stop-loss Históricos mínimos - El año actual se mueve alrededor de mínimos históricos con buen espacio para obtener beneficios 1 abril 2016 15:19:07 Esta propagación combina varias condiciones para crear buenas oportunidades comerciales. 87 Ganar durante los últimos 15 años Correlación de patrones estacionales - Todos los patrones hasta 20 años tienen movimiento y correlación similares, más de 80 en ventana estacional Fuerte nivel de apoyo para colocar la pérdida de parada Histórico de mínimos - El año actual se mueve a mínimos históricos Menor volatilidad Larga ventana estacional - Mucho tiempo para que la estacionalidad entre en acción Posibilidad de obtener ganancias antes 3 de marzo de 2016 13:47:08 Este diferencial combina varias condiciones para crear buenas oportunidades comerciales. 80 Ganar en los últimos 15 años Alto RRR Correlación de patrones estacionales - Todos los patrones de hasta 20 años tienen movimiento similar y la correlación El año actual se mueve alrededor de mínimos históricos con buen espacio para obtener ganancias Entrada en el fuerte nivel de apoyo 8 febrero 2016 13:48:21 Esta extensión combina varias condiciones para crear buenas oportunidades comerciales. 93 Ganar en los últimos 15 años Todos los patrones de hasta 30 años tienen movimiento similar y la correlación de más de 90 años de largo plazo de la ventana - la posibilidad de tomar beneficios antes Futuros de soja no romper gran apoyo, mientras que el trigo. Tenga en cuenta que se trata de propagación intercomodidad donde se espera una mayor volatilidad. Esta extensión no es conveniente para los principiantes. 7 January 2016 15:40:54 Este diferencial de futuros combina varias condiciones para crear buenas oportunidades comerciales. 93 Ganar en los últimos 15 años, alta RRR Correlación estacional de patrones de más de 90 Todos los patrones estacionales hasta 30 años tienen movimiento similar y correlación Históricos mínimos - El año actual se mueve a mínimos históricos 8 de diciembre 2015 11:10:29 Tags Pruebe nuestra plataforma Seasonal Trading Estrategias base de datos completa Analizar cualquier propagación de productos básicos, cualquier estrategia estacional. Sin limitación Herramientas únicas de análisis y gráficos Backtest Optimizar cualquier estrategia estacional sobre todos los datos históricos. Charting interactivo. 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Por lo tanto, usted debe considerar cuidadosamente si tal comercio es adecuado para usted en función de su situación financiera. El alto grado de apalancamiento que a menudo se puede obtener en el comercio de productos básicos puede trabajar en contra de usted, así para usted. El uso de apalancamiento puede llevar a grandes pérdidas y ganancias. Los resultados pasados ​​no son indicativos de los resultados futuros. Los resultados hipotéticos tienen muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación. Ninguna representación se está haciendo que cualquier cuenta o pueda lograr beneficios o pérdidas similares a las que se muestran. De hecho, hay grandes diferencias entre los resultados de rendimiento hipotético y los resultados reales obtenidos posteriormente por cualquier programa de comercio en particular. Una de las limitaciones de los resultados de rendimiento hipotético es que se preparan generalmente con la perspectiva del tiempo. En los actuales mercados volátiles ya veces inciertos, los comerciantes que buscan una manera de protegerse deben considerar el uso de la propagación de la negociación. Un spread es comprar un contrato de futuros y vender un contrato de futuros relacionados para beneficiarse del cambio en el diferencial de los dos contratos. Esencialmente, usted asume el riesgo en la diferencia entre dos precios de contrato más bien que el riesgo de un contrato de futuros directo. Hay diferentes tipos de spreads y diferentes métodos para usar cada uno. Los spreads del calendario se realizan comprando y vendiendo simultáneamente dos contratos para el mismo producto o opción con diferentes meses de entrega. Estos diferenciales pueden ser simplemente el proceso mecánico de mantener una posición larga o corta a través de un período de balance cuando el contrato de mes o spot sale de la junta o se pone en una posición diseñada para beneficiarse de un cambio en el diferencial. Cuanto más lejos vayas en el tiempo, más volatilidad vas a comprar en la propagación. CME Group ofrece opciones de propagación del calendario en maíz, trigo, soja, aceite de soja y harina de soja (ver). Alternativamente, se puede ejecutar una propagación de diciembre a julio, la venta de la nueva cosecha y la compra de la cosecha de edad. También puede negociar una propagación durante todo el año, el comercio de diciembre-diciembre. Para el trigo, usted puede hacer un comercio de propagación para diciembre-julio, julio-diciembre, o julio-julio y para la soja julio-noviembre (cosecha antigua / nueva cosecha), enero-mayo, noviembre-julio y todo el año Nov - Nov. En un calendario de opciones de propagación, dice, y agregó que debe ejecutar la huelga en la que se anticipa el subyacente en la expiración, porque el valor óptimo de la propagación es cuando el futuro está en la huelga corta a la expiración. Dice Burgoyne. En los mercados de materias primas, sin embargo, muchos de los supuestos fundamentales de la propagación de comercio se han vuelto al revés por la aparición de largo sólo los fondos de productos básicos. Estos fondos comparados con varios índices de materias primas mantienen un sesgo sólo largo y ruedan esas posiciones en un tiempo predeterminado basado en el folleto del índice. El S P GSCI (Goldman Sachs Commodity Index) mantiene sus posiciones entre el quinto y noveno día hábil del mes anterior al vencimiento. Debido a que los fondos comparados con estos índices se han vuelto tan grandes - las posiciones en algunos productos básicos agrícolas superan el año anterior Para combatir este efecto, muchos comerciantes han entrado en los períodos de rodaje con la esperanza de aprovechar los flujos de dinero. Esto a menudo ha sido eficaz, pero presenta un problema si surge un problema serio de suministro empujando el contrato de mes spot más alto. Esto ocurrió en septiembre de 2006, lo que costó a los habitantes de la zona de cultivos de trigo de la Junta de Comercio de Chicago superar los 100 millones de dólares según algunas estimaciones. La conclusión es que algunas de las relaciones tradicionales han cambiado y los comerciantes deben ser conscientes de la actividad del fondo al entrar en las posiciones de propagación. Artículos relacionados